基于Agent的股票价格行为仿真

被引：31

作者：

刘大海

王治宝

孙洪军

张瀚

机构：

[1] 南开大学信息技术科学学院,南开大学信息技术科学学院,南开大学信息技术科学学院,南开大学信息技术科学学院天津,天津,天津,天津

来源：

计算机工程 | 2004年 / 19期

基金：

天津市自然科学基金;

关键词：

计算金融学; Multi-agent; 价格行为;

D O I：

暂无

中图分类号：

TP391.9 [计算机仿真];

学科分类号：

080201 [机械制造及其自动化];

摘要：

对于股票市场价格行为的解释一直是现代金融理论的核心问题之一。上世纪80年代以来,基于Agent的计算金融学提出:社会经济系统的各种复杂性来源于经济系统中个体(Agent)的适应性行为。该文的基本思路即是借助行为金融学和人工智能研究的成果,采用Agent系统理论和计算机仿真相结合,构建符合现实的仿真股市,并通过适应性个体之间的行为和个体与外界经济环境的交互,对股票市场的价格行为提供一种新颖的理解思路。

引用

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