基于DEA的上市公司信用风险评估理论与实证研究

被引：2

作者：

熊正德

孙柏

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院

[2] 湖南大学工商管理学院湖南长沙

来源：

关键词：

DEA; Nomal/Worst DEA; BCC模型; 分层技术;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

基于Nomal/Worst DEA概念下的DEA模型,在输入和输出指标上的选取,既区别于一般的DEA模型,同时又克服了DMA类信用评估方法在选取判别定点上的缺陷;而分层层次的选择更能体现实际的特点,因此该模型在对上市公司的信用风险评估中具有较高的精确性和操作性。

引用

页码：53 / 58

页数：6

共 4 条

钱建豪 .

[2] 商业银行信用风险分析的主要技术 [J].

孙洪娟 .

[3]

现代信用风险量化度量和管理研究[M]. 中国金融出版社 , 李志辉著, 2001

[4] Using DEA and worst practice DEA in credit risk evaluation [J].

Paradi, JC ;

Asmild, M ;

Simak, PC .