基于多目标规划的寿险公司随机资产负债管理研究

被引：7

作者：

李秀芳

景珮

机构：

[1] 南开大学经济学院

来源：

经济管理 | 2014年 / 36卷 / 03期

关键词：

多目标规划; 情景生成; 资产负债管理;

D O I：

10.19616/j.cnki.bmj.2014.03.013

中图分类号：

F842.3 [保险组织]; F840.4 [保险业务];

学科分类号：

摘要：

保险公司管理的核心内容之一是资产负债管理,传统的资产负债管理研究只关注决策者的单一目标或单一风险,并且对随机变量的变化趋势刻画较为粗糙,无法全面衡量资产、负债波动对公司造成的影响,从而不能从更高层次实现公司资产负债管理的功能。本文基于多目标规划方法与情景生成技术,建立了寿险公司多阶段随机资产负债管理模型,旨在提高资产负债管理决策的有效性。模拟分析表明,该模型可以在随机环境下同时实现多种资产负债管理目标,在既定条件下给出了多目标模型的Pareto最优解集以及管理目标的组合值,决策者可以根据对不同目标的偏好选择资产配置方案。

引用

页码：108 / 117

页数：10

共 9 条

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