共 1 条
[1]
On cox processes and credit risky securities[J] . David Lando.Review of Derivatives Research . 1998 (2)
有跳风险的信用价差简化模型
被引：4
作者：
邓国和
[1
]
杨向群
[2
]
机构：
[1] 广西师范大学数学学院
[2] 湖南师范大学数学与计算机科学学院
来源：
关键词：
跳风险;
信用价差;
违约债券;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
假定即时利差过程存在跳风险并与无风险的即时利率相关,建立了两因素信用价差简化模型.利用随机分析和偏微分方程的方法,讨论了违约债券的信用价差和违约概率的期限结构,并应用数值算例分析了期限结构的变动规律.结果表明该模型能较好地拟合实际.
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