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关于单整时间序列非线性变换的研究
被引：7
作者：
张喜彬
张世英
机构：
[1] 天津大学管理学院
来源：
关键词：
非线性变换，长记忆过程，交换条件数学期望，核平滑;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
文献［１］提出了单整序列的非线性变换问题，并对变换序列的统计性质进行了分析．文献［２］也对单整序列的非线性变换问题进行了比较深入的研究，他们都得出结论：一般情况下，一个Ｉ（１）序列的非线性变换会产生一个长期记忆序列，但是变换后的序列未必是一个Ｉ（１）序列．本文讨论了文献［１，２］关于单整序列非线性变换问题的研究方法和基本结论，同时提出了一个新的问题：如果｛Ｘｔ｝和｛Ｙｔ｝都是Ｉ（１）序列，并且它们之间不存在协整关系，那么在什么条件下存在｛Ｘｔ｝和｛Ｙｔ｝的非线性变换，使得变换后的序列是协整的？论文首先根据ＡＣＥ算法，提出了最优非线性变换函数的估计方法，然后对估计后的残差序列进行单位根的检验，从而检验变换后序列｛ｆ（Ｙｔ）｝和｛ｇ（Ｘｔ）｝之间协整关系的存在性
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页数：8
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