担保债券违约相关系数求解模式及增信有效性

被引：6

作者：

周沅帆

机构：

[1] 东北大学工商管理学院

来源：

中央财经大学学报 | 2008年 / 09期

关键词：

担保债券; 违约相关系数; 增信有效性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在《关于有效防范企业债担保风险的意见》(银监发〔2007〕75号)出台后,债券担保主体呈现多样化,担保债券发行人和担保人违约相关系数的求解成为债券信用评级的一大难题。本文给出了担保债券违约相关系数的求解模式,并探讨担保提高发行人债信等级的有效性。

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共 1 条

[1] 信贷资产组合管理[M]. 中国人民大学出版社 , 查尔斯·史密森（CharlesSmithson）著, 2006