基于等比例危险模型的金融危机预警

被引:6
作者
南旭光
孟卫东
机构
[1] 重庆大学经济与工商管理学院
关键词
金融危机预警; 存活分析; 等比例危险模型(PHM); 外汇压力指数(EMP);
D O I
暂无
中图分类号
F831.59 [金融危机]; F224 [经济数学方法];
学科分类号
0701 ; 070104 ;
摘要
针对金融危机预警,FR、STV、KLR和DCSD 4种模型对数据有特殊要求,造成应用上的困难,预测能力不足的问题。在Cox and Oakes基于存活分析提出的等比例危险模型(PHM)的基础上,利用31个样本国家的年度数据资料,采用13个相关预警变量,构建金融危机前一年的PHM预警模型,并进行实证分析,提出一种的金融危机预警模型。通过对预测期间17个测试国进行的模型预警效果检验,认为该模型预警能力较佳。
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共 6 条
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