时间序列计量经济模型的平稳性检验

被引：18

作者：

李军 ^{[1
]}

孙彦彬 ^{[2
]}

机构：

[1] 五邑大学管理学院

[2] 大庆石油学院

来源：

关键词：

时间序列; 非平稳; 季度数据; GDP; 临界值; 是非; 平稳性; 虚拟假设; 自相关函数; 协方差; 统计量;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.07.009

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

<正>一、平稳随机过程任何时间序列数据都可看成由一个随机过程产生的结果,即随机过程的一个(特殊的)实现,也就是一个样本。如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数,并且在任何两时期之间的

引用

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