油价结构与奇异性分析

被引：8

作者：

梁强

范英

魏一鸣

机构：

[1] 中国科学院科技政策与管理科学研究所

[2] 中国科学院科技政策与管理科学研究所北京中国科学院研究生院

来源：

管理评论 | 2006年 / 02期

关键词：

小波; 油价; 奇异性; 结构性改变; 断点;

D O I：

10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2006.02.003

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文运用小波变换对油价进行了奇异性分析,发现检测出的奇异点均与历史上的三次石油危机联系密切,表明了与油价相关的重大事件往往会导致油价发生结构性改变并伴随着奇异点的出现。此外,本文还分析了奇异点与油价变化规律之间的关系,探讨了奇异点出现前油价以及其LIPSCHITZ指数的相应表现,为预测奇异点及油价的未来走势提供了重要的参考依据。

引用

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