共 2 条
[1]
Solving forward-backward stochastic differential equations explicitly — a four step scheme.[J].Jin Ma;Philip Protter;Jiongmin Yong.Probability Theory and Related Fields.1994, 3
[2]
数学金融学中的期权定价问题
被引：13
作者：
孙国红
机构：
[1] 天津农学院基础部天津
来源：
关键词：
金融数学;
期权定价;
倒向和正倒向随机微分方程;
D O I：
10.15963/j.cnki.cn12-1401/f.2003.03.008
中图分类号：
F224.0 [数量经济学];
学科分类号：
020209 [数量经济学];
摘要：
粗略地介绍数学金融学中的期权定价问题。研究这一问题的有力工具是倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程。简要地介绍了倒向和正倒向随机微分方程在数学金融学的研究中所起的作用。
引用
收藏
页码：22 / 25
页数：4
相关论文