我国商业银行系统性风险处置研究——基于银行间市场网络模型

被引：19

作者：

冯超

王银

机构：

[1] 湖南大学金融与统计学院

来源：

金融研究 | 2015年 / 01期

关键词：

银行间市场网络; 系统性风险; 风险处置; 最优救助;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.33 [商业银行（专业银行）];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文在银行间市场网络的基础上,构建一个服从马尔可夫决策过程的清算序列,并运用神经元动态规划进行求解,据此,为系统性风险爆发后的最后贷款人提供优化的救助策略,以最大限度减小系统性风险带来的损失,为金融监管部门系统性风险处置提供借鉴。

引用

页码：166 / 176

页数：11

共 9 条

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