保险投资的最优投资比例研究

被引：8

作者：

荣喜民

吴孟铎

刘泊旸

机构：

[1] 天津大学理学院!天津

[2] 天津大学管理学院!天津

[3] 南开大学保险系!天津

来源：

天津大学学报 | 2001年 / 02期

关键词：

承保风险; 效用函数; 风险忍耐测度;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

分析传统保费投资研究的不足 ,利用保费收取与保险赔付间的时滞 ,对收取的保费进行投资 ;考虑承保风险对投资的影响 ,建立了考虑承保风险的保险投资模型 ,并得出最优投资比例 .这对保险人正确利用保费进行投资有重要意义 .最后 ,通过释例进行了说明

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页数：3

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共 3 条

[1]

Insurance-investment : diffusion analysis. Dominique Page. Insurance: mathematics and economics . 1989

[2]

Generation of investable funds and the portfolio behavior of the nonlife insurers. Kahane Y. Journal of Risk and Insurance . 1978

[3]

Investment portfolio behaviour of non-life insurers: A utility analysis. Briys E P. Insurance: Mathematics and Economics . 1985