基于时变Copula的VaR估计

被引：31

作者：

罗付岩

邓光明

机构：

[1] 桂林工学院数理系统计学教研室

来源：

关键词：

金融风险; 在险价值; 时变Copula; Monte Carlo模拟;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

针对股票收益的相关性会随市场波动而发生变化,本文考虑用条件时变相关模式的Copula模型来估计组合风险值,利用上证、深证指数组合进行实证研究,并与固定相关模式下的Copula模型进行比较,结果表明:相对于常相关模式,条件时变相关模式具有较好的表现。

引用

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页数：6

共 6 条

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