中国违约风险溢酬研究

被引：26

作者：

郑振龙

林海

机构：

[1] 厦门大学金融系,厦门大学金融系

来源：

证券市场导报 | 2003年 / 06期

关键词：

公司债券; 贴现函数; 联合估计; 风险溢酬; 违约风险; 中国; 中华人民共和国;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

违约风险的存在会对公司债券等固定收益证券的定价产生影响。在不存在违约风险的情况下,标的资产的价格直接按照无风险利率进行贴现;在存在违约风险时,必须考虑违约风险。

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[1] THE IMPACT OF DEFAULT RISK ON THE PRICES OF OPTIONS AND OTHER DERIVATIVE SECURITIES [J].

HULL, J ;

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