期货市场逐步组合套期保值的理论与方法

被引：5

作者：

林孝贵

机构：

[1] 广西工学院管理工程系广西柳州

来源：

系统工程理论与实践 | 2002年 / 11期

关键词：

期货; 逐步; 组合套期保值; 保值风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];

学科分类号：

020208 ; 020209 ; 0714 ;

摘要：

对期货市场组合套期保值策略和保值风险进行了分析 ,给出组合套期保值率的最小二乘估计和保值风险的估计 .研究期货市场逐步组合套期保值问题 ,对给定要保值的现货资产 ,逐步找出参加组合套期保值的期货资产 .得到期货市场逐步组合套期保值的理论和方法 ,改善了组合套期保值的效果 ,为投资者提供一个实用的组合套期保值方法

引用

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