中国股票市场的二因素模型

被引：17

作者：

黄兴旺

胡四修

郭军

机构：

[1] 陕西省渭南临渭区人民政府,湖北大学数学与计算机科学学院,西安交通大学管理学院,,

来源：

关键词：

资本资产定价模型; β系数; 规模; 账面价值与市场价值比率; Fama-French模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

参照Fama和French鉴定美国股票市场三因素模型的方法 ,研究中国股票市场的资产定价模型。在中国股票市场 ,账面市场效应并不存在 ,但与规模相关的某种系统风险因素在股票定价中起到了重要作用。由此鉴定出中国股票定价的二因素模型。

引用

页码：50 / 57+95 +95

页数：9

共 4 条

[1] 中国股票市场CAPM的实证研究 [J].

靳云汇 ;

刘霖 .

陈信元 ;

张田余 ;

陈冬华 .

[3] 股票市场规模效应的实证研究 [J].

陈君宁 ;

马治天 .

[4] CAPM在中国股市的有效性检验 [J].

陈小悦 ;

孙爱军 .