修正的FH利率期限结构模型

被引：1

作者：

陈典发

机构：

[1] 南开大学数学学院天津

来源：

关键词：

利率; 期限结构; 布朗运动; 等价鞅测度;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.6 [随机过程];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

本文证明了在B .Flesaker和L .Hughston利率期限模型中的鞅性要求可以去掉 ,此外其模型构造方法可以推广到更一般情形 ,即从一个参考资产和一个市场风险价格构造利率期限结构 .我们由此给出利率衍生证券的更一般定价公式 .

引用

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