基于AHP-DEA的中国金融系统性风险预警指标体系研究

被引：15

作者：

任碧云

武毅

机构：

[1] 天津财经大学经济学院

来源：

关键词：

系统性风险; 层次分析法; 数据包络分析; 预警指标体系;

D O I：

10.16011/j.cnki.jjwt.2015.01.009

中图分类号：

F832 [中国金融、银行]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

从微观、中观和宏观3个方面的19个指标,建立中国金融系统性风险预警指标体系,运用AHP计算各级指标的权重,运用DEA避免人为因素的影响,验证金融系统性风险预警指标体系的效率。结果表明,基于AHP-DEA的金融系统性风险预警指标体系是有效的,能较好地预警中国金融系统性风险。

引用

页码：45 / 49

页数：5

共 8 条

[1] 关于系统性风险识别方法的研究
龚明华
宋彤
[J]. 国际金融研究, 2010, (05) : 90 - 96
[2] 中国金融风险预警研究
陈守东
杨莹
马辉
[J]. 数量经济技术经济研究, 2006, (07) : 36 - 48
[3] 中国证券市场系统性风险结构的实证分析
张宗新
朱伟骅
[J]. 经济理论与经济管理, 2005, (12) : 32 - 37
[4] 建立金融安全预警系统:指标框架与运作机制
何建雄
[J]. 金融研究, 2001, (01) : 105 - 117
[5] 金融危机预警指标体系研究
刘志强
[J]. 世界经济, 1999, (04) : 17 - 23
[6] The effect of information quality on liquidity risk[J] . Jeffrey Ng.Journal of Accounting and Economics . 2011 (2)
[7] Transparency and liquidity uncertainty in crisis periods[J] . Mark Lang,Mark Maffett.Journal of Accounting and Economics . 2011 (2)
[8] Measuring systemic risk: A risk management approach[J] . Alfred Lehar.Journal of Banking and Finance . 2004 (10)