论投资组合与金融优化——对理论研究和实践的分析与反思

被引:36
作者
朱书尚
李端
周迅宇
汪寿阳
机构
[1] 复旦大学管理学院
[2] 香港中文大学系统工程与工程管理系
[3] 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所
关键词
投资组合选择; 风险管理; 资产/负债管理; 金融优化;
D O I
暂无
中图分类号
F830 [金融、银行理论];
学科分类号
摘要
经过50多年的发展,投资组合选择的理论研究和实践已经取得了相当丰富的成果.随着全球经济一体化进程的加快和我国金融市场的发展与完善,我国金融机构对投资组合理论的应用实践提出了具体要求.按照投资组合选择理论的发展脉络,简述并分析了现代投资组合选择的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系,并对一些最新进展作了重点介绍.在此基础上,对投资组合选择(或广义意义下的金融优化)的理论研究和在我国的应用实践问题,提出了若干值得关注的发展方向与建议.
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