商业银行操作风险内部衡量法及其应用研究

被引：4

作者：

陈珏宇 ^{[1
]}

谢红丽 ^{[2
]}

沈沛龙 ^{[3
]}

机构：

[1] 中央财经大学财经研究院

[2] 中信银行西安分行

[3] 山西财经大学财政金融学院

来源：

经济管理 | 2008年 / 10期

关键词：

商业银行; 操作风险; 业务类别; 事故类型; Copula函数;

D O I：

10.19616/j.cnki.bmj.2008.10.007

中图分类号：

F830.4 [银行业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法。本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手,分别运用保险精算法与Copula函数对内部衡量法进行了深入的研究,提出了基于中等频数和中等损失情况下的内部衡量法计算公式,并设计了一个通过内部衡量法度量操作风险的使用框架。

引用

页码：41 / 47

页数：7

共 4 条

[1] 新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析 [J].

沈沛龙 ;

任若恩 .

金融研究, 2002, (06) :22-31

[2]

Derivation of the IMA formula-RPI calculation. . 2001

[3]

Calibrating and Simulating Copula Functions:An application to the Italian Stock Market[J/ OL]. Claudio Romano. http://w3.uniromal.it . 2002

[4]

Comments to the Basel Committee on Banking Supervision, Annex: Methodology of the Capital Charge Calculation, Consultative Document on Operational Risk. Basel Accord Insurance Working Group. . 2001

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