非线性经济系统的预警方法

被引：3

作者：

王慧敏

方国才

机构：

[1] 河海大学国际工商学院!江苏南京

[2] 水利部淮河水利委员会!安徽蚌埠

来源：

河海大学学报(自然科学版) | 2000年 / 05期

关键词：

经济预警; 非线性系统; 自回归条件异方差;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

给出确定经济系统非线性相关的两个判据 :(a)关联积分与关联维数 ;(b)BDS统计 .提出非线性ARCH(自回归条件异方差 )预警方法和具有ARCH特征的警限界定算法 ,并对我国宏观经济的统计数据序列作了实证分析 .结果表明 :预测的可靠性和拟合优度好 ;ARCH预警方法引入时变条件方差使预报的置信区间能够与经济时间序列的波动程度相适应 ,从而使预警限更准确地反映实际状况 .

引用

页码：59 / 63

页数：5

共 5 条

[1] Characterization of strange attractors. Grassberger P,Procaccia I. Physical Review Letters . 1983
[2] Generalized autogressive conditional Heteroskedasticity. Bollerslev T. Journal of Econometrics . 1986
[3] Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of variance of UK inflation. Engel R F. Econometrica . 1987
[4] A class of nonlinear ARCH models. Higgins M L,Bera A K. International Economic Journal . 1992
[5] Measuring the strangeness of strange attractors. Gasssberger P,Procaccia I. Journal of Physics D Applied Physics . 1983

← 1 →