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Logistic违约率模型的最优样本配比与分界点研究
被引：48
作者：
石晓军
肖远文
任若恩
机构：
[1] 北京航空航天大学经济管理学院
[2] 北京华油天然气有限责任公司风险管理部
来源：
关键词：
Logistic;
违约;
样本配比;
临界点;
D O I：
10.16538/j.cnki.jfe.2005.09.004
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
Logistic模型是研究违约率的主流方法之一,但目前的研究未能对最优样本配比与分界点这两个基本问题给予足够的重视。文章就此展开研究,设计了15种典型的样本配比—临界点的情景,通过实证比较的方法得出1:3的样本配比与0.647的临界点比较适合我国的情况,而常用的1:1的样本配比可能并不适用。
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