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我国期货市场期货价格收益及条件波动方差的周日历效应研究
被引：29
作者：
华仁海
机构：
[1] 南京财经大学金融学院副
来源：
关键词：
期货市场;
周日历效应;
GARCH模型;
D O I：
10.19343/j.cnki.11-1302/c.2004.08.008
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
This paper investigates the day of the week effect on China futures markets returns and conditional variance(volatility)using the GARCH model.Results obtained indicate that both futures price returns and volatility of copper,aluminum,rubber in Shanghai Futures Exchange and soybean in Zhengzhou Commodity Exchange have no day of the week effect,but futures price returns and volatility of wheat in Dalian Commodity Exchange have no day of the week effect.
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