商业银行信用风险压力测试

被引：10

作者：

孙连友

机构：

[1] 中国银行业监督管理委员会厦门监管局

来源：

广西金融研究 | 2007年 / 11期

关键词：

商业银行; 信用风险; 压力测试; 搭积木;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.4 [银行业务];

学科分类号：

摘要：

压力测试一词是指用来测度金融机构对于一些异常但又可信事件脆弱性的各种技术的总称。本文在压力测试概念的基础上,指出信用风险压力测试是商业银行信用风险管理的一个重要组成部分,详细介绍了商业银行信用风险压力测试的全过程——搭积木的方法。最后,强调了压力测试结果的解释与应用问题。

引用

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页数：4

共 5 条

[1]

Stress-testing by Large Financial Institutions:Current Practice and Aggregation. Bank for International Settlements Committee on the Global Financial System. Consultative Document . 2000

[2]

Integrating Stress Testing with Risk Management. Wee, Lieng-Seng,Judy Lee. Bank Accounting and Finance . 1999

[3]

The Value of Stress-testing in Risk Management. Schachter,Barry. . 1998

[4]

Credit Stress-Testing. Monetary Authority of Singapore. Consultative Paper . 2003

[5]

A Survey of Stress-tests and Current Practice at Major Financial Institutions. Bank for International Settlements Committee on the Global Financial System. Consultative Document . 2001

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