基于差分进化方法的投资组合管理模型

被引：12

作者：

翟捷

王春峰

李光泉

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

天津大学学报 | 2002年 / 03期

关键词：

投资组合优化模型; 非线性规划; 差分进化;

D O I：

暂无

中图分类号：

F840 [保险理论];

学科分类号：

摘要：

旨在克服非线性规划问题求解中传统数值算法的局部搜索性缺陷 ,引进了一种较新的全局搜索算法——差分进化方法 ,它收敛性好 ,原理简明 ,易于实现 .以一个财产保险公司投资组合问题转化而成的非线性规划模型为背景验证了该算法的有效性 .计算结果表明 ,与传统的非线性规划技术相比 ,该方法具有更好的求解效果 .

引用

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