我国油脂类期货价格之间的联动分析

被引：16

作者：

李新建 ^{[1
,2
]}

吴春梅 ^{[2
]}

黄敏学 ^{[3
]}

王锐 ^{[4
]}

闫振宇 ^{[2
]}

机构：

[1] 华中农业大学理学院

[2] 华中农业大学文法学院

[3] 武汉大学经济管理学院

[4] 北京大学光华管理学院

来源：

华中农业大学学报(社会科学版) | 2011年 / 02期

关键词：

期货价格; 相关性; 协整; 误差修正模型;

D O I：

10.13300/j.cnki.hnwkxb.2011.02.001

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F426.22 []; F724.5 [期货贸易];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020205 ; 0202 ; 1202 ; 120202 ;

摘要：

基于我国期货市场豆油、菜籽油和棕榈油的收盘价格,运用相关分析、协整分析、误差修正模型来研究目前上市的油脂类期货之间的关联性。研究表明,棕榈油期货上市会增强豆油和菜籽油之间的相关性,3个品种的期货之间存在长期均衡关系,豆油和棕榈油期货价格对其它2个品种存在价格引导作用,对价格的波动影响较大,菜籽油对其它2个品种的价格引导作用不强,对其价格波动影响小。

引用

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