人民币“汇改”、汇率风险与利率关系实证研究

被引：5

作者：

郭树华

王旭

吴松谚

机构：

[1] 云南大学经济学院

来源：

经济问题探索 | 2010年 / 03期

关键词：

利率; 汇率风险; 利差; GARCH;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.6 [汇兑、对外金融关系]; F822.0 [方针政策及其阐述];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文以GARCH方法和2002-2009年的数据,对人民币利率与人民币汇率风险、通货膨胀、中美利差的关系进行分析。发现2005年7月"汇改"之后,人民币汇率风险开始对人民币利率的变化起正向作用,尽管人民币汇率风险对于人民币利率的变化仍不是具有决定性作用的因素。同时发现,无论是在"汇改"前还是在"汇改"后,中美利差对于人民币利率的变化都具有显著的影响。

引用

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页数：5

共 9 条

[1] 中美利率与汇率联动关系的实证研究:2005～2008 [J].