用AR-EGARCH-M模型对中国股市波动性的拟合分析

被引：29

作者：

胡海鹏

方兆本

不详

机构：

[1] 中国科学技术大学商学院

[2] 中国科学技术大学商学院安徽合肥

[3] 安徽合肥

来源：

关键词：

AR(m)-EGARCH(p,q)-M模型; 波动性; 自相关; 异方差;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.5 [金融市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

利用 AR(m) - EGARCH(p,q) - M模型 ,以 1996年 12月 16日— 2 0 0 1年 9月 2 8日上证综指和深圳成指收盘价为样本 ,对我国股市的波动性进行拟和分析 ,并对实证结果给予了解释 ,指出了中国股市目前的一些发展现状

引用

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共 6 条

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[3] Inequality constraints in the univariate GARCH model. Nelson D B,Cao C Q. Journal of Business . 1992
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