随机利率下的生存年金组合精算现值模型

被引：7

作者：

李长林 ^{[1
]}

陈敏 ^{[2
]}

周勇 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国科学院研究生院数学科学学院

[2] 中国科学院数学与系统科学研究院

来源：

系统工程 | 2007年 / 07期

关键词：

随机利率; 投资组合; 生存年金组合;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.67 [期望与预测];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

对随机利率做了相关分析,然后在假定市场上存在多种相互独立的随机投资利率的条件下,利用时间序列得到一种推广的随机利率模型,最后根据投资组合理论得出企业年金保险中多种生存年金组合的精算现值模型。

引用

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页数：3

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共 3 条

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