不对称信息条件下的风险投资实物期权评价

被引：4

作者：

李珏 ^{[1
]}

杨青 ^{[2
]}

机构：

[1] 长沙理工大学

[2] 武汉理工大学

来源：

系统工程 | 2008年 / 04期

基金：

湖南省自然科学基金;

关键词：

风险投资; 实物期权; 不对称信息;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.59 [投资]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

120204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

研究不对称信息条件下的风险投资实物期权评价问题,结合实物期权理论与委托代理理论构建了理论模型,求出了最优合约安排,并对逆向选择问题对风险投资期权评价的影响进行分析。

引用

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页数：3

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共 2 条

[1]

On the Pricing of Corporate Value under Information Asymmetry[J] . Takashi Shibata.The Kyoto Economic Review . 2004 (2 (1)

[2]

www.ems.bbk.ac.uk. Perraudin W. Birkbeck College . 1999