改进Copula对数据拟合的方法

被引：34

作者：

史道济

姚庆祝

机构：

[1] 天津大学理学院南开大学天津大学刘徽应用数学中心

来源：

系统工程理论与实践 | 2004年 / 04期

关键词：

相关结构; Copula; 秩相关系数; Spearmanρ; Kendallτ; 尾部相关系数η;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

给出相关结构Copula、秩相关系数Spearmanρ与Kendallτ和尾部相关系数η,以及这三个关联性度量与Copula之间的关系,各个相关系数的估计方法.在一个Copula族内进行适当变换,得到新的Copula,使得能更好地拟合样本的各个相关系数.最后,以沪、深日收盘综合指数为例,讨论了二个股市波动率的相关性,建立了一个较好的数学模型.

引用

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