中国A股市场效率变迁——基于沪深指数量价关系的研究

被引：6

作者：

甘元霞 ^{[1
]}

谭硕 ^{[2
]}

机构：

[1] 西南财经大学工商管理学院

[2] 建设银行四川省分行

来源：

投资研究 | 2013年 / 32卷 / 10期

关键词：

市场效率; 交易量; 量价关系;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文通过分阶段对上证综合指数和深圳综合指数量价关系进行实证考察,检验了中国A股市场效率的变迁。实证结果表明,上海证券交易所市场上,随着市场制度的完善,市场的信息环境得到了改善,套利者可以进行有效的套利,市场效率逐渐提高;而对于深圳证券交易所市场,股权分置改革的推出并没有有效地改善深圳证券交易所市场的效率。

引用

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页数：9

共 4 条

[1] 中国沪市股票量价关系的实证研究 [J].