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银行业系统性风险与资本补充行为研究——来自16家上市银行的证据

被引：12
作者：
邱兆祥
王丝雨
机构：
[1] 对外经济贸易大学金融学院
来源：
云南财经大学学报 | 2016年 / 32卷 / 05期
基金：
中央高校基本科研业务费专项资金资助;
关键词：
商业银行; 系统性风险; 资本补充;
D O I：
10.16537/j.cnki.jynufe.000147
中图分类号：
F832.2 [银行制度与业务];
学科分类号：
摘要：
基于中国16家上市银行近6年的数据,对非对称Co VaR模型进行分位数回归,研究不同资本补充行为对银行业系统性风险的影响。研究发现,中国商业银行进行资本补充时,发行债券补充资本可以降低系统性风险;发行优先股亦可以降低系统性风险,但效果不显著;增发普通股或配股会导致系统性风险上升。因此,商业银行进行资本补充时,应避免上市银行集中采取定向增发和配股方式,以防范系统性风险上升。
引用
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页码：112 / 120
页数：9
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