CPI、RPI与PPI之间关系的实证研究——基于VAR模型的经济计量分析

被引：10

作者：

杨宇 ^{[1
]}

陆奇岸 ^{[2
]}

机构：

[1] 广西师范大学漓江学院

[2] 广西师范大学经济管理学院

来源：

价格理论与实践 | 2009年 / 05期

关键词：

VAR模型; 协整检验; 脉冲响应函数;

D O I：

10.19851/j.cnki.cn11-1010/f.2009.05.026

中图分类号：

F222.33 [国民经济计算体系]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文基于中国的1996.10-2008.12间的CPI、RPI以及PPI月度指标,运用VAR模型的脉冲效应函数和方差分解法,研究了CPI、RPI以及PPI三者之间的长期和短期动态关系。其分析结论显示,CPI与PPI之间保持相互影响的正向时滞关系,RPI与CPI、PPI之间则出现反向的时滞关系,CPI和PPI不同程度上受着自身的正向影响。

引用

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