协方差可分离随机序列的新息与滤波

被引：12

作者：

杜金观

潘一民

机构：

[1] 中国科学院数学研究所,中国科学院数学研究所

来源：

数学学报 | 1977年 / 01期

关键词：

协方差序列; 可分离; 随机向量序列; 新息; 随机序列;

D O I：

暂无

中图分类号：

学科分类号：

摘要：

<正> 前言 Kalman 滤波与 Wiener 滤波相比较,其优点是由于采取递推算法,可以大大减少计算量与存贮量,而且突破了平稳性与无限记忆长度的限制.但是,前者要求有确定的状态模型方程与量测方程,对于不少实际问题,这是难以做到的;而后者则只要求确定量测过程的自协方差及信号与量测的互协方差.能否把两者的优点结合起来,是一个具有实际意义的问题.

引用

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