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缴费确定型企业年金最优投资策略研究
被引：10
作者：
叶燕程
高随祥
机构：
[1] 中国科学院研究生院数学科学学院
来源：
关键词：
缴费确定型;
企业年金;
随机最优控制;
损失函数;
D O I：
暂无
中图分类号：
F842 [中国保险业];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
120404 ;
020204 ;
0701 ;
070104 ;
摘要：
利用随机控制理论研究缴费确定型企业年金的最优投资策略,分别在固定缴费和随机缴费情形下,建立基于给付损失最小化的企业年金最优投资模型,通过求解HJB方程得到最优投资策略和给付水平的显式解,并对固定缴费时的最优策略进行蒙特卡洛仿真模拟.
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页码：149 / 153
页数：5
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