人民币汇率与行业股指的协整及因果关系分析

被引：3

作者：

方婷

曹崇延

蒋果

机构：

[1] 中国科学技术大学管理学院

来源：

关键词：

汇率; 行业指数; Johansen检验; Granger检验; 人民币; 股市;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.6 [汇兑、对外金融关系]; F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

对2005年7月21日汇制改革至2007年7月31日共492个交易日,人民币兑美元实际汇率与12个类别的沪市行业股指进行协整关系和因果关系检验,发现其协整关系不明显,即长期关联不显著,但短期存在从汇率到股指的因果关系。

引用

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