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- [1] 均值—离差型组合证券投资优化模型[J]. 胡日东.预测. 2000(02)
金融资产的市场风险度量模型及其应用
被引：7
作者：
陈金龙
张维
机构：
[1] 天津大学管理学院
来源：
关键词：
风险度量模型;
CVaR;
VaR;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
F224.0 [数量经济学];
学科分类号：
020209 ;
摘要：
从理论和实用两方面综合介绍各种风险度量模型及其特点。根据风险度量模型的发展状况和特点 ,将其分为三类 :方差及其变化模型、含基准点的风险度量模型和VaR及其变化模型 ,并总结了推动风险度量模型发展的主要动因
引用
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