未定权益分析方法与中国宏观金融风险的测度分析

被引：99

作者：

宫晓琳 ^{[1
,2
]}

机构：

[1] 山东大学经济学院

[2] 美国宾西法尼亚大学

来源：

经济研究 | 2012年 / 47卷 / 03期

关键词：

CCA方法; 宏观金融风险; 资金流量表;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832 [中国金融、银行]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文利用未定权益分析方法(CCA),在汇集、处理与整合编制多方数据的基础上,通过建立国民经济机构部门层面的风险财务报表,测度了2000—2008年我国的宏观金融风险,并直观展示和分析了该期间国民经济各机构部门风险敞口的动态演变情况。本文在我国特殊的数据背景下,基于我国金融市场发展的现状,探索了测度和监控我国系统性金融风险的具体理论与方法。

引用

页码：76 / 87

页数：12

共 6 条

[1] 中国宏观金融中的国民经济部门间传染机制
宫小琳
卞江
[J]. 经济研究, 2010, 45 (07) : 79 - 90
[2] Evaluating Value at Risk Methodologies: Accuracy versus Computational Time[J] . Matthew Pritsker.Journal of Financial Services Research . 1997 (2)
[3] THEORY OF RATIONAL OPTION PRICING
MERTON, RC
[J]. BELL JOURNAL OF ECONOMICS, 1973, 4 (01): : 141 - 183
[4] Macro Finance: The Bigger Picture .2 Gray,Dale. Risk Magazine . 2002
[5] Contingent claims approach to measuring and managing sovereign credit risk .2 D. F. Gray,R. C. Merton,Z. Bodie. Journal of Investment Management . 2007
[6] Financial Reform Project .2 Hendricks D. . 2009

← 1 →