国际大米价格波动的实证分析:基于ARCH类模型

被引：27

作者：

林光华

陈铁

机构：

[1] 南京农业大学经济管理学院

来源：

中国农村经济 | 2011年 / 02期

关键词：

大米; 国际市场; 价格; 波动; ARCH类模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F313.7 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020205 ; 1203 ; 0202 ;

摘要：

本文基于1990～2008年国际市场大米月度价格数据,运用ARCH类模型分析了国际大米价格波动的规律及其影响因素。本文发现,国际大米价格波动存在一阶ARCH效应和"杠杆效应",库存的结转作用是这两种效应存在的原因,即正向价格冲击使库存持有者减少了库存,减弱了其缓冲下期价格波动的能力。另外,分析还发现,WTO谈判所带来的贸易自由化、国际石油价格的上升以及美元的贬值加剧了国际大米价格波动。

引用

页码：83 / 92

页数：10

共 8 条

[1] 世界粮食危机引发的思考 [J].

钟甫宁 .

农业经济问题, 2009, (04) :4-9+110

[2]

库存变化与粮食价格波动关系研究[D]. 宋一君.南京农业大学 2009

[3] How to Understand High Food Prices [J].

Gilbert, Christopher L. .

JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS, 2010, 61 (02) :398-425

[4]

Implications of higher global food prices for poverty in low‐income countries＜sup＞1＜/sup＞[J] . Maros Ivanic,Will Martin.Agricultural Economics . 2008

[5] Oil spills on other commodities [J].

Baffes, John .

RESOURCES POLICY, 2007, 32 (03) :126-134

[6]

What explains price volatility changes in commodity markets? Answers from the world palm-oil market[J] . Tancrède Voituriez.Agricultural Economics . 2001 (2)

[7]

Has World Cereal Market Instability Increased?. Sarris,A.H. Food Policy . 2001

[8]

Structural Breaks and Long-run Trends in Commodity Prices. Leon,J,Soto,R. Policy Research Working Paper No.1406 . 1995

← 1 →