马尔科夫链与原油进口时机选择

被引：5

作者：

张传平

陈泓洁

闫雪平

赵蕊蕊

张庆

张艳霞

机构：

[1] 中国石油大学经济管理学院

来源：

中国石油大学学报(自然科学版) | 2010年 / 34卷 / 05期

基金：

中央高校基本科研业务费专项资金资助;

关键词：

原油价格; 马尔科夫链; 稳态概率; 动态规划; 进口策略;

D O I：

暂无

中图分类号：

F407.22 [石油、天然气工业];

学科分类号：

020205 ; 0202 ;

摘要：

在总结油价预测模型的基础上,视原油价格动态过程为马尔科夫链,利用数理统计方法计算得到马尔科夫链状态转移概率;根据马尔科夫链的性质,在其状态转移概率基础上,得到其长游程的稳态概率;继之利用动态规划技术,进行原油进口时机决策。利用这种方法对实际油价进行原油进口时机决策。结果表明,新决策方法能够有效规避"买涨不买跌",且简单易行,有效提高数据利用率。

引用

页码：183 / 187+192 +192

页数：6

共 11 条

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