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2003年诺贝尔奖获得者格兰杰及其协整理论
被引：8
作者：
陈焰
陈永志
机构：
[1] 厦门大学国贸系,厦门大学经济系,
来源：
关键词：
格兰杰;
恩格尔;
线性组合;
非平稳性;
协整分析;
经济学家;
方程式;
方程;
时间序列分析;
平稳时间序列;
2003;
D O I：
暂无
中图分类号：
F091.3 [近现代经济思想（1640年~）];
学科分类号：
摘要：
<正> 瑞典皇家科学院宣布,将2003年诺贝尔经济学奖授予美围经济学家罗伯特·恩格尔(Robert F.Engle)和英国人克里夫W.J·格兰杰(Clive W.J.Granger)以表彰他们分别用“随时间变化的波动性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间序列,从而给经济学研究和经济发展带来巨大影响。恩格尔所发明的A R C H(自回归有条件异方差)模型已经不仅是研究人员不可缺少的工具,金融市场上的分析家也用它来进行资产定价和证券投资风险评估。大部分整体经济时间序列都有一个随机趋势,这些时间序列被称为“非平稳性”时间序列。格兰杰认为:当用于平稳时间序列的统计方法运用于非平稳的数据分析时,人们
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