基于CVaR-POT模型的我国银行业操作风险度量研究

被引：4

作者：

李宝宝 ^{[1
]}

王言峰 ^{[2
]}

机构：

[1] 南京航空航天大学经济与管理学院

[2] 南京大学商学院

来源：

华东经济管理 | 2011年 / 25卷 / 07期

关键词：

操作风险; 尾部; CVaR理论; POT模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.3 [金融组织、银行];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

低频、高损失的风险是与操作风险损失分布尾部损失事件相联系的风险,其对所需计提的操作风险资本有显著的影响。文章利用条件风险价值理论CVaR和POT模型对我国银行业的整体操作风险状况进行度量研究,估算了针对内部欺诈、外部欺诈和客户、产品以及业务操作这3种低频高危操作风险损失事件类型给我国银行业造成的损失,以及在99.9%的置信水平下我国银行业一年内平均所需计提的操作风险资本金的数量,分析了极值理论在操作风险度量方面的研究前景。

引用

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