基于TailVaR的中国商业银行经济资本度量研究

被引：6

作者：

李博 ^{[1
]}

徐枞巍 ^{[1
,2
]}

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院

[2] 合肥工业大学

来源：

关键词：

TailVaR; 商业银行; 风险度量一致性; 经济资本;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

如何确定经济资本以弥补潜在的损失是商业银行风险管理中的一个核心问题,金融资产风险的度量应该体现分散化效应,而传统的VaR方式不能保证分散化效应的次可加性,文章应用风险度量一致性及TailVaR函数对商业银行的经济资本度量进行了实证分析。

引用

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