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- [4] 资本市场的混沌与秩序[M]. 经济科学出版社 , (美)埃德加·E.彼得斯(EdgarE.Peters)著, 1999
- [5] Noisy chaotic dynamics in commodity markets[J]. Empirical Economics, 2004, 29 (3) : 489 - 502Kyrtsou C.Labys W.C.Terraza M.
农产品期货价格时间序列R/S分析
被引：9
作者：
李锬
李鹏
齐中英
机构：
[1] 哈尔滨工业大学管理学院
来源：
关键词：
R/S分析;
赫斯特指数;
持久性;
非周期循环长度;
D O I：
10.13902/j.cnki.syyj.2006.05.033
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
R/S分析方法是金融时间序列分析的有力工具。农产品期货价格波动具有明显的非线性特征,期货价格增量之间不是相互独立的,价格时间序列具有持久性趋势和非周期循环长度。并且样本数据时间频率越高,赫斯特指数越小,反映了期货价格有更多的噪声,日价格更不稳定,比周和月价格有更多的变化。
引用
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