中国人均GDP的时间序列模型的建立与分析

被引：11

作者：

俞会新

机构：

[1] 河北工业大学管理学院!天津

来源：

河北工业大学学报 | 2000年 / 05期

关键词：

时间序列模型; 自回归阶数; 移动平均阶数; 虚假回归; 平稳; 单位根;

D O I：

10.14081/j.cnki.hgdxb.2000.05.020

中图分类号：

F22 [经济计算、经济数学方法];

学科分类号：

摘要：

综合运用了判别时间序列平稳性的方法 ,建立了中国人均GDP的时间序列模型为了消除虚假回归 ,利用单位根方法检验了时间序列的单整阶数 ;在判别差分序列的平稳性之后 ,利用自相关函数图和偏相关函数图判别了时间序列模型的自回归阶数(AR(p))和移动平均阶数(MA(q)) ;然后利用TSP软件用OLS法对时间序列模型的回归参数进行了估计与显著性检验 ,并对通过检验的回归结果进行了分析。

引用

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