风险值测定法浅析

被引：29

作者：

姚刚

机构：

[1] 中国证监会期货部

来源：

关键词：

风险值; 资产组合; 价格变化; 测定法;

D O I：

10.19523/j.jjkx.1998.01.008

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

风险值测定法浅析姚刚（中国证监会期货部１０００３２）风险值（ＶＡＲ，ＶａｌｕｅａｔＲｉｓｋ）作为一种测定金融产品市场风险的尺度，近来得到了国际金融界的广泛认可和支持。国际性民间研究机构三十人小组（Ｇｒｏｕｐ３０）和国际调期交易商协会（ＩＳＤＡ）等团体...

引用

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