我国国债利率期限结构静态特征的实证研究

被引：1

作者：

张汉飞 ^{[1
]}

刘海东 ^{[2
]}

机构：

[1] 中共中央党校经济学部

[2] 安信证券研究中心

来源：

财政研究 | 2008年 / 06期

关键词：

国债即期利率; 我国国债; 统计特征; 国债利率期限结构; 利率期限结构曲线; 静态特征; 债券; 无风险收益率; 指数样条法;

D O I：

10.19477/j.cnki.11-1077/f.2008.06.012

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

<正>我国目前公布的利率水平属于政府的官定利率,和市场利率存在着一定差异。市场利率反映了市场的交易者对市场资金供求状况的真实感受以及资金的真实价格。这种资金的价格可以从市场上交易的债券,特别是无违约风险国债的价格中反映出来。因此,我们就可以根据市场上交易的国债价格来估计整个市场利率的期限结构,分析我国利率期限结构的特征。

引用

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