多变量混沌时间序列局部多项式预测方法及应用(英文)

被引：3

作者：

方芬

王海燕

机构：

[1] 东南大学经济管理学院

来源：

Journal of Southeast University(English Edition) | 2005年 / 02期

关键词：

混沌时间序列; 相空间重构; 局部多项式预测; 证券市场;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];

学科分类号：

020208 ; 020209 ; 0714 ;

摘要：

为了改善混沌时间序列的预测精度,提出了一种新的多变量混沌时间序列的局部多项式预测方法.它首先利用多变量时间序列的相空间重构理论重构相空间,并据此利用多项式函数构造预测模型,该模型根据嵌入维数构造数据矩阵,进行模型的参数估计和计算一步预测值,最后根据平均根统计量推断预测效果.Lorenz系统的模拟仿真和上海综合股价指数的局部预测结果表明:用多变量混沌时间序列局部多项式预测法进行预测的误差小,且比单变量混沌时间序列局部多项式预测法的预测精度高.

引用

页码：229 / 232

页数：4

共 8 条

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