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- [1] Leverage effect in financial markets: The retarded volatility model .2 Bouchaud,JP,Matacz,A,Potters,M. Phys Rev Lett . 2001
金融市场的微观动力学及其数值模拟研究
被引：3
作者：
郑波
机构：
[1] 浙江大学物理系
来源：
基金：
浙江省自然科学基金;
关键词：
金融动力学;
复杂系统;
统计物理;
交叉学科;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.51 [];
学科分类号：
摘要：
回顾了国家自然科学基金资助项目"金融和生命系统微观动力学及其数值模拟研究"(70371069)的立项和实施过程,介绍该项目在金融动力学方面的研究成果,特别关注中西方金融市场的对比研究,重点论述杠杆效应与反杠杆效应、个体股票价格的交叉关联、股票价格大波动与金融危机,以及微观多体模型的构建和数值模拟。
引用
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页码：1608 / 1613
页数：6
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